IASI
Giampaolo Liuzzi 
Insegnamento di Ottimizzazione dei Sistemi Complessi a.a. 2016/2017

(Ingegneria Gestionale, "Sapienza" Università di Roma, Dip. di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale)

    • AVVISO: Giovedì 23 Febbraio 2017 la lezione comincierà alle ore 9:00 (anziché 8:00) in aula 22.

    • Google group: è attivo il gruppo google del corso sul quale è già possibile iscriversi. Il gruppo è utile per avere notizie in tempo reale sul corso (lezioni, esami, ricevimento, ...)

    • Orario delle lezioni: Le lezioni si svolgono presso la sede di Via Eudossiana 18 secondo il seguente orario:
      • Giovedí 8:00-10:00, Aula 22
      • Venerdí 14:00-17:00, Aula 33

    • Ricevimento studenti: Giovedì ore 11:00-12:00 in Via dei Taurini 19 (stanza 514, V piano)

    • Modalità d'esame: le modalità d'esame saranno stabilite in concerto con gli studenti nelle prime lezioni del corso. Molto probabilmente non si scosteranno molto dalle modalità dello scorso anno.

    • Appelli d'esame:



    • Materiale didattico:

      Alcune lezioni saranno dedicate all'insegnamento di Julia e JuliaOpt (Optimization packages for the Julia language).
      Survey sull'installazione di Julia
      Di seguito, è disponibile il materiale delle lezioni svolte in aula.


    • Programma d'esame:
      • Ottimizzazione senza uso di derivate: Metodo "compass search" e proprietà di convergenza. Metodo di Nelder-Mead e controesempio di McKinnon. Metodo di Hooke-Jeeves. Analisi del comportamento del metodo di Nelder-Mead su una funzione di McKinnon. Misura del coseno. Metodo "generating set search". Metodi che usano ricerche uni-dimensionali.
      • Ottimizzazione per problemi con vincoli e funzione obiettivo non lineari: Metodi che usano funzioni di Penalità sequenziali (esterne). Metodi che usano funzioni Lagrangiane aumentate sequenziali. Regole di aggiornamento dei moltiplicatori. Algoritmi che usano funzioni Lagrangiane aumentate: MINOS e LANCELOT B. Metodi interni o "log-barrier". Metodi di programmazione quadratica ricorsiva o sequenziale (SQP). Metodi SiQP e SeQP.
      • Ottimizzazione delle traiettorie
      • Ottimizzazione multiobiettivo: Il problema di ottimizzazione del Protafoglio (Markowitz). Generalità sui metodi multiobiettivo. Dominanza di Pareto. Condizioni di Ottimalità. Metodo della GOAL programming. Metodo dell'ordinamento lessicografico. Metodo dei pesi. Metodo della Value function. Metodo degli epsilon vincoli.
      • Ottimizzazione con incertezza: Introduzione al problema. Strategie wait-and-see e here-and-now. Il problema del venditore di giornali. Formulazione stocastica del problema del venditore di giornali. Esempio di financial planning and control e formulazione stocastica.
       
Insegnamento di Ottimizzazione dei Sistemi Complessi a.a. 2015/2016

(Ingegneria Gestionale, "Sapienza" Università di Roma, Dip. di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale)

    • AVVISO: Il ricevimento studenti del giovedì è sospeso fino a nuovo avviso. È possibile richiedere un appuntamento per spiegazioni tramite email.

    • Programma d'esame:
      • Ottimizzazione senza uso di derivate: Metodo "compass search" e proprietà di convergenza. Metodo di Nelder-Mead e controesempio di McKinnon. Metodo di Hooke-Jeeves. Analisi del comportamento del metodo di Nelder-Mead su una funzione di McKinnon. Misura del coseno. Metodo "generating set search". Metodi che usano ricerche uni-dimensionali.
      • Ottimizzazione per problemi con vincoli e funzione obiettivo non lineari: Metodi che usano funzioni di Penalità sequenziali (esterne). Metodi che usano funzioni Lagrangiane aumentate sequenziali. Regole di aggiornamento dei moltiplicatori. Algoritmi che usano funzioni Lagrangiane aumentate: MINOS e LANCELOT B. Metodi interni o "log-barrier". Metodi di programmazione quadratica ricorsiva o sequenziale (SQP). Metodi SiQP e SeQP.
      • Ottimizzazione delle traiettorie
      • Ottimizzazione multiobiettivo: Il problema di ottimizzazione del Protafoglio (Markowitz). Generalità sui metodi multiobiettivo. Dominanza di Pareto. Condizioni di Ottimalità. Metodo della GOAL programming. Metodo dell'ordinamento lessicografico. Metodo dei pesi. Metodo della Value function. Metodo degli epsilon vincoli.
      • Ottimizzazione con incertezza: Introduzione al problema. Strategie wait-and-see e here-and-now. Il problema del venditore di giornali. Formulazione stocastica del problema del venditore di giornali. Esempio di financial planning and control e formulazione stocastica.
       
    • Modalità d'esame:
      • parte scritta: 4 esercizi (8 punti ciascuno) riguardanti le tematiche trattate nelle lezioni
      • parte orale: discussione dell' elaborato svolto nella parte scritta
      A scelta dello studente è possibile sostituire un esercizio della parte scritta con lo svolgimento di un (piccolo) lavoro progettuale (tesina)

    • Appelli d'esame:
      • 22 Giugno 2016, ore 15:00, aula 33 (Via Eudossiana 18). È disponibile il testo d'esame
      • 19 Luglio 2016, ore 9:30, aula 33 (Via Eudossiana 18). È disponibile il testo d'esame
      • 13 Settembre 2016, ore 9:30, aula 33 (Via Eudossiana 18). È disponibile il testo d'esame
      • 7 Novembre 2016, ore 14:00, aula 201 (Edificio ex Poste). È disponibile il testo d'esame
      • 30 Gennaio 2017, ore 15:00, aula 8 (Via Eudossiana 18). È disponibile il testo d'esame
      • 14 febbraio 2017, ore 15:00, aula 8 (Via Eudossiana 18). È disponibile il testo d'esame
      • È inoltre possibile consultare la tabella dei voti finali. La verbalizzazione (e discussione degli elaborati) è fissata per il giorno 27 Febbario 2017 in Via Ariosto 25 (stanza del Prof. S.Lucidi) alle ore 10:30. Quanti non possano essere presenti il giorno stabilito per la verbalizzazione sono pregati di comunicarlo al docente.

Insegnamento di Ricerca Operativa a.a. 2013/2014 e 2014/2015

(Ingegneria Informatica e Automatica, Ingegneria dei Sistemi Informatici, "Sapienza" Università di Roma, Dip. di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale)

Corso di Ricerca Operativa a.a. 2011/2012 e 2012/2013

(L.M. in Ingegneria Informatica, Università di Cassino, Facoltà di Ingegneria)

Corso di Matematica Applicata a.a. 2009/2010 fino 2011/2012

(L.M. in Ingegneria Elettrica, Università di Cassino, Facoltà di Ingegneria)

Corso su Metodi di Ottimizzazione Vincolata a.a. 2010/2011

Dottorato di ricerca in Ricerca Operativa (Università di Roma "La Sapienza")

Corso di Analisi delle Decisioni a.a. 2004/2005 fino a.a. 2008/2009

(L.M. in Ingegneria Elettrica, Università di Cassino, Facoltà di Ingegneria)

Corso di Ricerca Operativa a.a. 2007/2008

Ingegneria Informatica, Canale I-Z ("Sapienza" Università di Roma, Facoltà di Ingegneria)

Corso di Ottimizzazione di Sistemi Complessi a.a. 2007/2008

Master in Ottimizzazione e Data Mining (Università de L'Aquila, Facoltà di Ingegneria)

Corso su Metodi di Ottimizzazione Vincolata a.a. 2003/2004

Dottorato di ricerca in Ingegneria dei Sistemi ("Sapienza" Università di Roma)

Corso di Ricerca Operativa a.a. 2002/2003

(Nuovo Ordinamento - Gestionale e Informatica - Prof. S. Lucidi)

Corso di Ottimizzazione a.a. 2001/2002

(Vecchio e Nuovo Ordinamento - Prof. G. Di Pillo)

Corso di Ricerca Operativa a.a. 2000/2001

(Nuovo Ordinamento, Canale A-Ci   Prof. S. Lucidi)